相関行列について詳しく解説

統計学では、相関行列はいくつかの変数の相互相関をグループ化し、係数は変数が相互に与える影響を示します。

例

人体測定では、次のように測定します。

• 身長
• バストの高さ
• 上肢の長さ

一定数の個人の。この数値が大きいほど、相関関係がより代表的になります。次に、統計法則に従って変数が相互に与える影響を計算します。次の行列が得られます。

• 値 1 は、2 つの変数が正確に相関していることを意味します。これは、2 つの変数間の正確な線形関係の場合です。
• 0.85 は、身長がバストの高さの値に対して 72.25% (0.85)*(0.85)を占めることを意味します。
• 相関関係が可逆であれば、行列の欠けている半分を対角対称で完成させることができます。